■winの保存

画像の上で右クリックをして「名前を付けて保存」します。
　　　　「背景に設定」ならば、そのまま設定されます。
【Winの設定】
「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「画面」→「デスクトップ」
デスクトップ上で右クリック･･･「プロパティ」→「デスクトップ」 などでも設定できます。

■Macの保存

画像の上でマウスをクリックをしたままでデスクトップにドラッグ&ドロップします。
　　　　････WINしかもってないので確認できませんが（汗
【Macの設定】
「アップルメニュー」→「コントロールパネル」→ 「アピアランス」を選択し「ピクチャの選択」で保存した画像をデスクトップに設定。
もしくは「アップルメニュー」→「デスクトップピクチャー」→「ピクチャの選択」→「デスクトップに設定」
※必ず「画面の中心に表示」を選んで下さい。

ブラウザ・ＯＳのヴァージョンにより呼び名が変わってるかもしれませんので お確かめ下さい。